一、我国商业银行表外业务拓展的策略（论文文献综述）
洪佳欢[1]（2019）在《互联网金融、银行风险承担与银行流动性创造》文中指出商业银行在金融经济体系中作为中介角色,承担着合理配置金融资源的重要角色。其“吸短放长”的流动性错配行为为经济社会不断创造流动性,研究银行流动性创造的决定因素对于银行管理和金融稳定极其重要。互联网金融的兴起打破了商业银行的垄断地位,对传统商业银行发展带来机遇和挑战。现有关于互联网金融与银行关系的研究主要集中在对银行盈利能力、经营管理和风险控制方面的影响,很少关注互联网金融与银行流动性创造的关系。事实上,因为互联网金融会影响商业银行的风险承担意愿,而银行风险承担意愿又会影响银行流动性创造,所以互联网金融必然会影响银行流动性创造。基于这一想法,本文以银行风险承担为中介变量,研究互联网金融对银行流动性创造的影响。理论研究方面,本文分析互联网金融在银行风险承担中介效应下影响银行流动性创造的传导机制。基本逻辑如下:互联网金融会影响银行风险承担行为,互联网金融通过收窄银行存贷利差渠道对银行风险承担形成助推效应,通过提高银行风险管理水平和经营效率渠道对银行风险承担产生抑制作用,而银行风险承担水平的变化又会影响银行对于表内外资产和负债的选择,进而影响流动性创造。实证研究方面,本文首先基于B-B测算法得到2009-2018年我国61家商业银行的流动性创造水平,采用“文本挖掘技术”构建互联网金融指数,然后构建动态面板模型,运用广义系统矩估计（SYS-GMM）对模型进行估计,利用“中介效应检验流程”实证分析了互联网金融如何通过影响银行风险承担进而影响银行流动性创造。主要研究结论如下:（一）互联网金融对银行流动性创造有显着影响。其中,互联网金融对总体和表内流动性创造起到促进作用,对表外流动性创造起到抑制作用。（二）互联网金融对银行风险承担有显着的正向影响。无论是采用P2P网贷,第三方支付这类直接指标,还是互联网金融指数这一综合指标,互联网金融对银行风险承担都有显着正向影响。（三）银行风险承担在互联网金融影响银行总体和表内流动性创造的过程中起到了部分中介作用,在对银行表外流动性创造的影响过程中有无中介作用,在不同的银行风险承担代理指标间存在差异。本文的贡献主要在于:（一）以银行风险承担为“桥梁”将互联网金融与银行流动性创造关联起来,丰富了互联网金融与银行流动性创造关系的研究。（二）本文纵向拓展互联网金融对银行风险承担渠道理论。现有研究主要集中于“互联网金融→银行风险承担”,本文将该渠道纵向拓展到了“银行风险承担→银行流动性创造”这一环节,有助于补充互联网金融银行风险承担渠道理论。
韩栋[2]（2019）在《NY银行W分行中间业务营销策略研究》文中指出针对国内中间业务营销市场现状,本文立足金融机构营销策略的相关理论基础研究,以中间业务营销策略为研究对象,以NY银行W分行所在的市场环境作为实例,对该机构在利率市场化环境中中间业务营销策略进行研究讨论。具体而言,首先,本文在国内外商业银行营销、中间业务营销的相关理论基础上,明确了商业银行中间业务营销发展的必要性;其次,以此必要性为前提,对NY银行W分行的经营特点、市场环境、产品类型等要素进行研究分析,利用SWOT分析模型,归纳出其产品种类多、客户基础扎实、机构人员渠道充足等多方面主要优势,以及管理流程效率差、激励制度不健全、风险防控手段不足等方面存在的问题,结合其所在地区经济发展稳定、市场饱和度高、监管力度大等外部环境因素,从产品、价格、渠道、促销四个方面,为该机构设计价格优化策略,并提出了发展高收益重点业务、针对客户群差异化定价、布局客户黏性高的重点领域等重要措施;最后,考虑该机构国有大型商业银行特点,针对其实际需要对几个营销过程的重点环节提出支持保障措施建议。
黄畅[3]（2019）在《商业银行中间业务发展影响因素研究》文中提出由于我国金融业的进一步开放,目前我国商业银行的发展正在不断的变化,传统意义上的资产和负债业务的盈亏逐步减小,中间业务为商业银行的发展提供了新的利润增长点。当前,商业银行中间业务已经成为与西方发达国家竞争、提高银行自身经济实力、迎接经济全球化的一个重要支柱,与资产负债业务共同构成了银行三大支柱业务。因此本文通过系统的分析国内和国外中间业务收入发展的研究现状,指出商业银行开展中间业务研究的重大意义,并选取国内具有代表性的工商银行、中信银行为例进行实证研究。本论文研究的内容如下:本文首先从商业银行中间业务的相关理论出发,并详细阐述目前国内商业银行中间业务收入发展现状,在此基础上对我国商业银行中间业务收入发展进行相关比较,包括中间业务收入绝对量、收入相对量、收入占比和年均增长量等方面。其次,本文通过分析影响中间业务收入的宏观和微观因素,基于工商银行、中信银行的相关数据,对影响商业银行中间业务收入的相关因素进行研究假设和模型设计,通过建立实证分析模型,得出相关结论。最后,本文通过对中间业务收入相关影响因素的实证分析结果中,得出影响商业银行中间业务收入的相关因素,从宏观和微观角度分析完善了如何有效的提高商业银行的中间业务的发展水平,并针对我国商业银行中间业务的发展提出相应的对策建议。
李娜[4]（2019）在《监管政策变迁背景下商业银行理财产品收益率影响因素和模式创新研究》文中研究说明近些年,在中国经济持续多年稳定增长、居民财富快速积累的背景下,以代客理财为主的资产管理行业（简称“资管行业”）不断壮大。从货币市场、债券市场、类固定收益市场到股票市场,再到衍生品市场等,资管产品几乎无处不在。虽然存在各种“越位”、“踩线”的争议,但资管行业的蓬勃发展已是不争的事实。随着利率市场化改革推进和金融脱媒深化,商业银行也希望改变以往过度依赖存贷利差的局面,并逐渐成为资管行业的重要参与者之一。尤其在近几年,商业银行作为资金的主要提供者,逐步处于资管行业的核心位置。而信托公司、券商资管和基金子公司更多扮演着金融产品创设者的角色。但是,在不统一的监管体系下,资管行业发展伴随着社会各界的质疑,规避政策的模式创新和监管长期博弈,刚性兑付始终未被打破,使得资产管理规模迅速扩大的同时,集聚了大量的风险,商业银行理财产品作为资管链条的上游尤其如此,成为风险的最终传导环节。过去多年,为规范商业银行理财业务的发展,监管部门出台了超过30部政策文件,内容囊括理财业务的资格准入、投资方向、风险管理、操作规范等各个方面,但总体来看,监管政策在出台不长时间内,总会被新的产品模式创新所突破,效果并不理想。正是由于上述原因,近些年,包括商业银行理财在内的资管行业成为一个重要的金融研究领域。在监管部门、学术界等社会各界的共同努力下,2018年4月27日,试图破解资管乱象的资管新规出台,即中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》（简称“资管新规”）。2018年9月28日,银保监会发布《商业银行理财业务监督管理办法》（以下简称“理财管理办法”）,作为指导意见的配套实施细则。2018年12月2日银保监会发布《商业银行理财子公司管理办法》（以下简称“理财子公司管理办法”）,作为理财管理办法的配套制度。资管新规及理财管理办法、理财子公司管理办法的出台,意味着商业银行理财业务进入转型和发展新时期。在此背景下,本文借鉴国内外相关研究,结合定量和定性分析,透过监管政策变迁视角研究商业银行理财产品的收益率影响因素,并进一步研究产品模式创新。首先,运用门限回归模型考察加入监管政策变迁的商业银行理财产品收益率的影响因素,之后定性考察监管政策变迁背景下商业银行理财产品的模式创新的演变,并将收益率影响因素模型延伸,运用两时期横截面数据探索模式创新的效应。在这里必须指出,从逻辑关系上看,模式创新也是理财产品收益率的重要影响因素,但其特殊性在于,模式创新的过程往往就是与监管政策博弈的过程,在短期内对收益率有重大影响。因此,有必要对监管政策变迁和商业银行理财产品模式创新之间的内在联系、二者的博弈过程,以及模式创新如何突破监管政策而对收益率产生影响,从定性、定量两个方面进行专门的深入研究。最后,在运用创新模型并结合定性分析的基础上,探索和研究2018年资管新规的政策效应及影响,并对商业银行理财业务的转型和发展提出建议。第一,监管政策变迁背景下我国商业银行理财产品收益率影响因素。在第三章,本文以4家国有大型银行、5家股份制银行、4家城市商业银行、4家农村商业银行2008年12月至2018年8月数据为样本,运用门限回归模型,基于监管政策带来的结构变异角度,考察了市场利率、产品期限、金融体系流动性和商业银行人民币理财产品收益率的协整关系。主要结论如下:（1）在政策平稳期,国有大型银行、股份制银行、城市商业银行非保本和保本理财收益率与市场利率、产品期限、金融体系流动性均具有基本一致的协整关系。市场利率、产品期限和金融体系流动性一般具有与理财产品收益率同向的变动关系。在政策抑制期,各类型银行理财变量系统协整关系不尽一致,市场利率对理财产品收益率的影响明显减弱,部分模型的逻辑关系与理论上的状态出现不一致性,表明了重大监管政策出台对商业银行理财产品收益率变动逻辑产生明显影响。（2）在其他条件不变的情况下,重大监管政策短期（即政策抑制期）降低了非保本理财收益率,非保本理财产品收益率下降带动保本理财收益率下降。表明2009年至2018年资管新规之前,重大监管政策仅是短期影响,并未影响收益率的长期变动逻辑。（3）由于数据持续至2018年8月,且自2018年4月及之后Policy均取值0,各类银行门限回归结果显着,表明2018年资管新规的抑制效应持续至今。（4）虽然监管政策主要针对的是非保本理财产品,但保本理财产品收益率也存在门限效应,说明政策冲击对保本理财产品也产生影响。其原因主要是非保本理财收益率的带动作用,也就是说:非保本理财产品与保本理财产品收益率均有长期稳定的协整关系,亦存在短期的传导效应,针对表外理财或非保本理财的监管政策会通过传导关系影响到保本理财产品。（5）在过去近10年内,监管政策出台后确实对商业银行人民币理财产品的收益率产生了短期的抑制效应,但并未产生长期实质性的影响;产品期限、市场利率是理财产品收益率的重要决定因素,金融体系流动性变化亦能够对收益率产生影响。第二,商业银行理财产品模式创新。产品模式创新伴随着与监管政策的博弈:商业银行通过不断创新,突破监管政策,从而实现理财资金投资于高收益资产。所以创新带来的效应十分显着。在第四章,本文从规范的角度分析了监管政策变迁下模式创新的演变,在进一步了解重大监管政策出台带来的短期抑制效应之后,商业银行如何通过模式创新突破监管政策。在第五章,本文基于收益率模型考察了模式创新的经验证据。但是,由于创新本身并不存在直接可以观察到的指标,所以需要找到度量理财产品创新力度的方法。幸运的是,本章基于两个思路找到了相应的测量方法。一是基于不同类型银行的方法:由于不同类型银行创新力度存在差异,如果我们控制了产品期限、市场利率、金融体系流动性变化,那么收益率的差别即可表示不同类型银行创新的差异程度。二是基于不同政策效应期的方法:在控制产品期限、市场利率、金融体系流动性变化的情况下,政策平稳期与政策抑制期收益率的差异,即可表示这两个时期创新程度的差别。基于不同类型银行理财产品模式创新效应差异模型的结论是:商业银行理财产品创新力度是影响理财产品收益率的重要变量。股份制银行、城商行、农商行理财产品创新力度均强于国有大型银行。较早时期,股份制银行创新力度最强,后期逐步被城商行超越。近期理财产品创新力度或激进程度排序为:城商行、股份制银行、农商行、国有大型银行。基于不同政策效应期理财产品创新差异模型的结论是:政策平稳期的商业银行理财产品收益率要明显高于政策抑制期,表明模式创新能够提高商业银行理财产品收益率。重大监管政策出台之后一段时间,进一步的产品模式创新所带来的收益率提升十分可观,影响不同类型银行收益率水平大概在0.30%-0.50%。第三,关于2018年资管新规的研究。本文在第六章总结了资管新规和理财新规的核心内容。资管新规的核心内容是:打破刚性兑付、破除多层嵌套、禁止资金池,同时推进业务更加规范,统一同类资产管理产品的监管标准,防控和化解金融风险。针对商业银行理财产品,理财新规提出防止资金纯粹规避政策的空转,缩短融资链条;强化穿透式监管,充分披露底层资产;理财子公司成为商业银行开展理财业务的主要载体等内容。2018年资管新规和理财新规共同构建起商业银行开展理财业务的框架。在对新规梳理之后,本文基于不同政策效应期理财产品创新差异模型对资管新规政策效应进行了检验,结果显示:在控制产品期限、市场利率、金融体系流动性变量后,资管新规对国有大行、股份制银行、城商行、农商行四类银行理财产品收益率的抑制效应十分明显,且随着时间推进（2018年5月至9月）抑制效应不断增强。新的政策出台后,类似于以往监管政策出台一段时间后被进一步的模式创新所突破的情况没有出现,在系统性改革背景下,预计将形成新的产品体系。最后,本文在完成定量研究和定性分析的基础上,提出商业银行理财业务转型发展方向及政策建议。商业银行应对照新规要求,除做好存量业务处置以及新老产品有序衔接之外,还需要在理财产品体系、投资者培育、估值体系、风控体系以及组织架构等方面做进一步的梳理和建设。
赵丹丹[5]（2019）在《中国银行业系统性风险的测度和预警研究》文中提出由2007年美国次贷危机引发的国际金融危机戳破了资本市场的泡沫,导致信贷规模大幅收缩,造成市场流动性不足。此次金融危机引起了世界各国对系统性风险的关注,系统性风险具有全局性、综合性和传染性特征,在金融危机期间迅速向全球扩散,不仅会导致金融体系的不稳定,还会阻碍经济的增长和损害社会福利等,对国际金融体系和全球实体经济都会产生巨大的负外部性效应。近年来,中国经济金融运行的国际、国内环境错综复杂。中国经济的发展呈现出短期与长期、内部与外部、周期性和结构性的矛盾和问题。这些挑战都可能会影响中国金融系统的稳定性。为避免中长期中国的经济再次陷入衰退的风险,警惕新一轮金融危机的发生,中国政府近年来多次召开经济金融工作会议,反复强调防范和化解系统性风险的重要性。党的十九大报告中也明确提出把防范化解重大风险作为中国目前三大攻坚战之首。由此可见,防范和化解系统性风险已成为当前中国经济金融工作的重点。长期以来,中国的银行业在金融体系中一直占据主导的地位,并且对中国经济金融的发展和稳定起着举足轻重的作用。为此,本文从中国特定的经济和金融市场环境出发,以中国的银行业为重点研究对象,采用定性分析和定量分析、理论分析和实证分析相结合的方法研究了系统性风险的测度、系统性风险的影响因素和系统性风险的预警等问题。本文的研究主要包括以下内容:第一,基于对数正态密度分布函数的广义Edgeworth级数展式,在CCA模型中,引入偏度和峰度项,提出拓展的CCA方法。然后,基于中国上市商业银行的数据,测度了银行业系统性风险。研究结果表明,引入高阶矩的CCA模型具有高度的灵敏性,能够准确地测度银行业系统性风险。第二,分别采用ΔCo VaR和MES方法测度中国上市商业银行的系统性风险贡献度。以中国上市商业银行为样本,基于商业银行的股票市场数据,测度银行的系统性风险贡献度。研究结果显示,首先,ΔCoVaR和MES模型测度银行的系统性风险贡献度比VaR模型测度的更准确,而MES模型测度结果除中国银行、平安银行、浦发银行、招商银行、南京银行、宁波银行的结果排序变化较大以外,其余银行的测度结果与ΔCoVaR接近。其次,整体来看,国有大型商业银行的系统性风险贡献度比股份制商业银行和城市商业银行的要高。第三,分别建立计量回归数据模型研究了中国银行业系统性风险的影响因素。首先,建立固定效应回归数据模型研究银行微观特征变量包括银行规模、杠杆率、银行总资产收益率、银行资产质量和银行股票波动率对银行业系统性风险的影响。实证结果表明,银行规模的扩大会显着地降低银行业系统性风险,而银行总资产收益率、不良贷款率和股票波动率的提高会显着地增加银行业系统性风险水平,杠杆率的提高虽然增加了银行业系统性风险,但是影响并不显着。其次,建立动态面板系统GMM数据模型研究表外业务与银行业系统性风险之间的关系。实证结果表明,整体而言,表外业务与银行业系统性风险呈负相关关系,也即商业银行增加表外业务能够显着降低银行业系统性风险水平。通过分组回归,国有商业银行增加表外业务能够显着降低对银行业系统性风险的贡献水平,而股份制商业银行或城市商业银行开展表外业务虽然会增加对银行业系统性风险的贡献度,在一定程度上对冲掉国有商业银行开展表外业务降低的系统性风险贡献水平,但是影响并不显着。因此,与商业银行不分组回归的实证结果相符。第四,采用计算机仿真模拟法和比较分析法,主要采用机器学习算法进行建模,对中国银行业系统性风险和金融体系的系统性风险进行预警研究。首先,基于支持向量机（SVM）方法构建中国银行业系统性风险预警模型,并将预警结果与BP神经网络模型和Logit回归结果进行对比,研究了中国银行业系统性风险预警问题。其次,采用SVM的改进算法,即最小二乘支持向量机（LSSVM）,研究中国金融体系的系统性风险预警问题。将实验结果与SVM方法、BP神经网络方法和logit回归的结果进行对比。研究结果显示,LSSVM方法的预警正确率较高。第五,本文以国家政策为导向,提出构建货币政策和宏观审慎政策的“双支柱”调控框架,防范和化解系统性风险,维护经济金融体系的稳定。此外,本文还从完善防范系统性风险的制度措施、加强银行防控系统性风险的能力、建立科学有效的系统性风险预警机制、防范外部冲击的风险等方面提出了防范和化解系统性风险政策建议。
张煜鹏[6]（2018）在《中国商业银行流动性创造及其业务模式研究》文中研究说明在现代经济中,生产和消费活动离不开流动性的提供与创造。因此,无论对发达国家还是发展中国家,也不管其金融体系是市场导向还是银行导向,银行体系创造的流动性对经济发展的重要性均不言而喻。在过去的二三十年中,随着技术进步、管制放松和市场交易的日益发达,特别是在计算机和互联网技术高速发展的催化下,令人眼花缭乱的金融创新层出不穷,强力推进了银行与市场的交互与融合。在这一背景下,银行流动性创造所依赖的基本要素亦随之发生量变甚至质变,在利润最大化的推动下,银行流动性创造的方式1和流动性创造的存在形式2也发生了改变,这一系列变化体现为传统银行业务模式的演进与变迁,突出表现在传统存贷业务联动的分离和对短期批发资金的依赖,尽管新的业务模式极大地便利了经济社会中流动性的提供与创造,但也可能助长资产泡沫的形成,更重要的是其“绕开”了大部分监管规定,可能打破宏微观审慎监管与流动性创造之间的平衡,增强金融机构之间的关联性（Interconnectedness）,加剧个体金融机构与金融体系的脆弱性。在竞争压力下,随着银行新型业务模式的扩散和趋同,特别是银行流动性创造对短期批发资金的依赖,其负面“应力”不断累积直至爆发,最终反作用于金融体系和实体经济,2007年“次贷”危机引发金融“海啸”就是最鲜活的例证。后危机时代,如何加强新形势下对流动性创造活动的外部治理与内部治理,增强金融体系对实体经济服务的稳定性,是摆在学界和业界面前的重要课题,在回归本源（Back to Basics）思潮下,人们开始反思商业银行业务模式变化对金融体系的作用机理,特别是反思金融机构依赖短期批发资金这种业务模式在危机中扮演的角色,试图在宏微观监管和商业银行的内部治理体系中引入有关业务模式的考量,以汲取教训,防范类似风险的再度发生。这也正是本文研究的目的与核心,本文以业务模式为切入点和分析工具,对中国商业银行的流动性创造进行了系统研究,并针对业务模式变迁带来的负面效应,提出相关的解决方案和改进治理的政策建议,研究内容和成果集中体现在以下三个方面:其一,围绕回归本源的思路,本文首先从流动性和流动性创造的经济本质入手,系统分析了流动性的提供与创造途径及其宏微观含义;运用业务模式理念对商业银行流动性创造活动的要素和组合进行解构,剖析了流动性创造要素组合的其协同效应及其必然性,明晰了流动性创造业务模式存在的基础经济逻辑及其独特的效率所在,针对这种独特资源组合后面显而易见的脆弱性,本文全面梳理了流动性创造黑暗面可能引致的各类宏微观风险;加之在流动性创造过程中,各参与人利益诉求的本质冲突,更需要有效的治理体系来协同,以趋利避害,形成效率的平衡。本文运用Hufty（2012）提出的治理分析框架,对流动性创造涉及的问题、参与人、规范、过程和节点进行了综合分析,将商业银行业务模式视为流动性创造治理的节点所在,分析了欧美发达国家流动性创造要素和业务模式及存在形式的变迁,其间通过数据比对,对中国与西方发达国家在流动性创造活动（含影子银行体系）中的异同进行了比较,结合治理分析框架,建立静态面板固定效应模型,借鉴Berger和Bouwman（2009）[1]提出的流动性创造的度量方法,实证研究了中国商业银行表内流动性创造与流动性创造要素、业务模式变迁的关系,发现近年来同业批发资金是中国商业银行的流动性创造增长的主要推手,这同时也预示着同业存款配置偏向于流动性较弱的非标准资产。其二,在分析流动性创造业务模式变迁带来的挑战及治理应对的基础上,针对同业批发资金配置流动性较弱资产这一业务模式的适当性,本文从私人部门内部治理的角度出发,借鉴了 Song和Thakor（2007）风险中性条件下的代际交叠[2]资产负债配置模型,结合业务模式分析中划分不同区域活动的原理,拓展了模型的适用范围,推导出一般情形下,商业银行流动性创造最优业务模式。在此基础上,结合银行业资产负债分类与核算,演绎推导出商业银行流动性创造业务模式选择的辨识方法,设定了业务模式选择代理变量M值的计算口径,使得商业银行业务模式选择行为能够被量化反映,以便深入的实证分析,这也正是本文主要的创新所在。本文还运用聚类分析法对中国商业银行流动性创造业务模式选择与微观理论最优模式的偏离程度进行了实证分析,发现中国商业银行,尤其是中小商业银行偏离最优模式的程度在加剧。其三,本文参考Brunnermeier等（2013）[3]提出流动性错配指数（LMI）思想,作适应性修改后设定LMI总量指标和LMI的比例指标,用以实证检验中国商业银行流动性创造业务模式选择对宏微观流动性风险的影响,数据显示随着选择激进业务模式的商业银行增加,系统风险加大;考虑微观层面个体银行经营策略的惯性和地域特征,本文运用动态面板模型和差分GMM估计方法,对微观层面商业银行流动性风险承担与业务模式选择代理变量M值之间的关系进行实证检验,发现相对于其他变量,M值能够更为敏感地反映个体机构的流动性风险承担,故可以作为流动性创造内外部治理改进的实用“抓手”使用。最后,根据本文系列理论分析和实证分析结果,在流动性创造治理改进方向、业务模式选择辨识方法、同业批发资金管理、影子银行管理等有关方面提出系列政策建议。
幸丽霞[7]（2018）在《商业银行表外业务发展的影响因素及经济后果研究》文中研究指明伴随着中国加入世贸组织,对外开放、对内改革的步伐日渐加速,金融体制改革深化带来商业银行业务结构深度调整。利率市场化改革使得存贷利差收窄成为不可逆转的发展趋势,商业银行坐靠高利差的时代一去不返;直接融资方式突飞猛进,催化传统银行间接融资主导的金融格局发生深刻变化;网络金融、第三方支付异军突起,日益侵蚀银行业最初的支付中介领地;城商行规模扩张、农商行改制重组、民营银行准入放开,商业银行面临前所未有的外部竞争压力,实施战略转型,拓展新的利润增长来源成为现阶段商业银行经营管理的核心主题。表外业务发展水平是商业银行业务创新的集中体现。自Hassan（1993）首次将表外业务纳入银行绩效和风险影响的分析框架,国外学者针对不同国家银行数据展开了广泛研究（如,Smith et al.,2003;Calmès&Théoret,2010,2015;Alaa Guidara et al.,2016）,研究结论亦不一致。我国由于分业经营、分业监管的金融监管体制,表外业务在银行整体收入结构中的占比一直徘徊在较低水平,相关研究较为少见。2008年金融危机后,随着4万亿经济刺激计划等系列政策出台,在供需双方的共同推动下,商业银行表外业务爆发式增长,表外资产规模扩张至253.52万亿的历史高点1,超过表内资产总规模。全国性银行和城商行、农商行在信贷业务市场竞相角逐的同时,与信托、证券、基金等非银金融机构加深同业合作,传统表外业务模式创新层出不穷;为促进金融创新,维护金融稳定,监管机构调控政策频出,表外业务正经由野蛮生长逐步走向规范化发展。与此同时,信贷资产证券化这一新型表外业务在盘活存量资产、释放银行系统风险上被监管层和市场主体寄予厚望,历经试点-停滞-重启-扩大试点一波三折的发展历程,已由全国性大行拓展至城商行、农商行等地方银行,逐步进入常态化发展。然而,正本需溯源。由于经营规模、业务范围、资源禀赋、监管要求等方面的较大差异,不同类型银行在我国转轨经济发展过程中承担着不同的社会责任。因此,结合我国国情探讨不同类型银行表外业务发展动因和可行路径,实现商业银行经营转型和竞争能力提升,促进金融服务实体经济本质功能发挥具有重要的现实意义。本文基于金融危机后2009-2016年近200家商业银行数据（也是现有研究可供获得的最大研究样本）,紧扣现阶段商业银行面临竞争环境加剧这一最为首要的外部环境因素,和商业银行经营管理“安全性、流动性和效益型”三性原则这一立行之本,从内外部两个角度建立表外业务发展影响因素的完整分析框架,研究各类型银行表外业务发展的主要驱动因素;在此基础上,探讨传统表外业务与表内信贷业务的关系,揭示其对银行盈利、资产组合风险和杠杆风险的影响及内在逻辑联系,基于市场数据实证研究信贷资产证券化这一新型表外业务对银行盈利和资产质量风险的现实影响;最后,本文针对不同类型银行提出差异化的表外业务发展可行路径。本文的主要研究结论归纳如下:第一,竞争加剧是驱动商业银行拓展表外业务的外部直接诱因,经营管理水平是制约表外业务收入提升的主要内部因素,目前市场发展初期阶段内部因素是信贷资产证券化业务开展的主导原因。竞争越激烈、自身市场力量越大,全国性银行表外业务发展水平越高;城商行市场力量较小时更倾向于拓展表外业务扩大利润来源以应对竞争,而市场力量较大时更倾向于专注表内信贷业务;现阶段经营管理水平是影响农商行发展表外业务的首要因素。表外业务属于创新业务,伴随着更高的风险,风险偏好越高时表外业务发展动力更大;全国性银行面临更大的结构性流动不足,表外业务一定程度上被视为流动性管理手段,流动性水平越低时表外业务拓展积极性越高。信贷资产证券化流动性管理动机在各类型银行中逐步显现。第二,传统表外业务对银行盈利和风险的影响在不同类型银行中存在较大差异。全国性银行借助技术、人才、客户等资源禀赋优势,基于客户关系管理理论采取交叉销售策略,主动降低传统信贷业务定价水平以发展表外业务,获取长期盈利增长。城商行和农商行通过表外融资扩张业务规模实现监管套利,同时,通过同业理财和投资业务扩大投资收益,弥补信贷业务利息收入下降。基于此,全国性银行通过发展表外业务提升了资产收益率并降低资产组合风险,同时由于表外资产规模占比快速提升,资本金补充不足,面临更大的杠杆风险暴露水平;城商行表外业务拓展提升了资产收益率并减小了盈利波动,资产组合风险得以降低;农商行表外业务发展提升了资产收益率但盈利波动增大,经风险调整后的收益水平改善不明显,进一步印证经营管理水平是农商行表外业务发展的主要制约因素。表外业务发展对各类型银行的股东收益和风险均具有积极作用,采用净资产收益率衡量将高估表外业务盈利、低估风险,为监管部门加强资本金监管提供了理论支撑。第三,信贷资产证券化有助于盘活银行存量资产、扩大资金来源和实现轻资产运营,进而促进表内信贷业务和表外业务协调发展。基于2012-2016年信贷资产证券化重启以来的市场发行数据,借鉴国外学者倾向得分匹配和双重差分检验分析思路（Sarkisyan et al.,2013）,研究得出发行信贷资产支持证券银行相比未发行银行具有更高的资产收益率,同时增大商业银行信贷风险偏好,导致更高的不良资产率。各类型银行在开展这一新型业务的初期均呈现出较高的资产质量风险,随着市场发展完善和业务开展逐步成熟,风险影响降低,盈利提升作用逐步显现。这一结论为监管部门严格信贷资产证券化业务准入,采取逐步扩大业务试点和推广的谨慎策略提供了支持证据。基于如上研究结论,本文对不同类型银行提出差异化表外业务发展策略建议:全国性银行具有资源禀赋优势应坚持拓展表外业务实行多元化发展,提升传统表外业务创新层次,着力商业银行直接融资业务并调整表外业务收入结构,提升承销发行类投资银行业务,控制业务发展风险。农商行应精耕本地信贷市场,提升经营管理能力和自身声誉,着力信贷客户增值表外服务,获取更高的信贷业务边际利差（DeYoung&Rice,2004）。与此同时,全国性银行应积极研究推进信贷资产证券化,盘活存量资产,调整资产结构,充分发挥资产证券化对表内信贷业务的支持作用,促进表内业务与表外业务协调发展;农商行应审慎推进信贷资产证券化,避免盲目扩大信贷投放带来资产质量下降的风险。城商行应结合自身实际,分别采取全国性银行和农商行的表外业务发展策略。本文还针对监管层面和行业层面提出了监管政策建议和行业规范建议,监管层应重点加强信息披露机制建设,充分揭示表外业务发展风险暴露水平,提升监管政策的系统性和稳定性;行业协会应加强表外业务金融工具研究,促进表外业务发展阳光化。由于商业银行货币经营企业的特殊性,有关银行盈利影响相关的研究主要以实践经验总结为基础（Demirguc-Kunt&Huizinga,1999;Athanasoglou et al.,2005）。本文建立了表外业务发展动因及其经济后果研究的系统性框架,探讨了表外业务影响银行盈利和风险的内在逻辑,得出表外业务发展对不同类型银行产生的不同经济后果,丰富了相关理论研究文献;针对信贷资产证券化这一新型表外业务进行系统研究,为相关研究开拓了思路,尤其是弥补了信贷资产证券化实证研究缺乏的不足。本文同时针对不同类型银行表外业务发展提出可行的差异化策略,为监管部门近期推出的差异化监管政策提供了理论依据2,有助于推动商业银行服务实体经济,具有现实的实践意义。
王敬慈[8]（2017）在《市场竞争对商业银行流动性创造的影响 ——基于中美经验数据对比分析》文中提出我国仍是一个以间接融资为主的经济体系,银行仍是企业融资的主要渠道,承担着提供流动性和重新配置风险期限的责任,因此在我国商业银行仍然是创造流动性的主体。银行从事流动性创造,必然伴随着风险,银行体系脆弱性的根本原因在于资金偿还和运用的期限错配,因此流动性创造不是越多越好,全部将流动性负债转化为长期性资产容易导致钱荒。银行提供流动性需要与经济发展水平、社会有效融资需求相匹配,否则很可能导致类似2007-2009年流动性创造过剩引发金融危机。市场竞争促使商业银行不断采取举措巩固已有业务,推出新产品,开展新业务,提升自身竞争力。银行业务变化和产品结构变化也会影响银行创造流动性的能力和金融市场的稳定性。本文研究了流动性创造与市场竞争的关系。首先介绍了国内外关于流动性创造和竞争程度的衡量指标以及市场竞争与流动性创造关系的理论研究现状。然后采用Berger和Bouwman测度流动性创造方法计算的总体流动性创造、表内流动性创造、表外流动性创造和常用市场竞争程度度量指标HHI、CR4、Lerner指数、金融开放程度指数。依据中美商业银行2005-2015年资产负债表和利润数据,检验了市场竞争对中美流动性创造水平的影响。研究结果显示:总体上,无论是中国还是美国,市场集中度与总体银行流动性创造呈显着正相关,但具体表现上有差异。中国银行总体和表内流动性创造保持一致,均与市场集中度呈现明显的正相关关系;但表外业务创造的流动性受市场集中度影响不显着。美国流动性创造在总体上和表外业务与市场集中度指标有明显的正相关关系,但表内流动性创造与市场集中度呈现负相关关系。同时,市场集中度与银行流动性创造关系在不同类型银行存在一些差异。为了验证模型的稳健性,本文使用了IV-2SLS、IV-GMM模型引入商业服务出口额和安全的互联网服务器作为竞争程度代理变量的工具变量,控制了模型内生性等问题后与固定（随机）效应模型的估计系数进行对比,验证了市场竞争与银行流动性创造关系稳健性。根据研究结论,商业银行能够预见应对竞争过程中流动性创造供给的变化,管理当局可以根据市场集中度与流动性创造关系,调整银行创新业务准入标准和金融开放进程,进而影响流动性创造水平,从而实现更好控制市场的流动性以防流动性过剩。
张剑[9]（2014）在《中美商业银行表外业务经营策略对比分析》文中研究指明近十年中,在我国经济全球化加深、金融脱媒现象深化、银行业竞争加剧、信贷政策趋紧的情况下,国内商业银行愈加难以依赖利差收入维持经营,并已经开始致力于发展商业银行表外业务。但对比发达国家商业银行表外业务经营情况,我国还存在很多不足之处需要改进。为分析现状,找寻我国商业银行表外业务经营中的不足以及思考适合我国商业银行经营表外业务的经营策略,本文拟从定性和定量两个角度对比分析了中国和美国商业银行表外业务经营策略。在对比分析前本文首先明确了商业银行表外业务的概念、基本特点,并在此基础上对相似概念中间业务和非利息收入业务进行了区分,然后简单介绍了我国商业银行目前主要开展的具体表外业务,最后对国内外研究商业银行表外业务经营方面的研究成果进行了文献综述。在定性对比分析中美商业银行表外业务经营策略方面,本文首先介绍了美国商业银行表外业务发展历程并对其经营策略进行分析,发现其包含经营高技术含量业务、风险偏好较高、准确产品设计与定价、同步管理创新和全面业务经营。然后对应的介绍了我国商业银行表外业务发展的历程及经营策略分析,发现其具有低层次混业经营、轻视创新型业务经营、依赖表内业务、风险分散不足、被动经营新业务的特点。对比分析两者的历程与特点,得出在我国限制程度仍较高的政策环境下,我国商业银行需要转变经营策略、加强人才建设、提高混业层次、关注市场和政策信息、同步管理创新的结论。在定量对比分析中美商业银行表外业务经营策略方面,本文采用Bankscope数据库中我国83家商业银行2004-2012年间和美国50家2003-2013年间的非平衡面板数据分析商业银行经营中拨备率、Z稳定性指标、流动资产、资本充足率、贷款总量和贷款损失率对表外业务发展产生的影响,结果显示拨备率、流动资产、贷款总量对表外业务发展有显着正相关关系,而资本充足率和贷款损失率对表外业务发展有显着负相关关系,Z稳定指标不显着。通过进一步的分析得出充足的资金、高素质的人才、先进的技术、完善的管理制度、创新能力以及客户资源是商业加快银行表外业务发展的保障。最终在进一步总结了第三章和第四章分析所得的结论的基础上,对商业银行表外业务经营策略提出了三点政策建议,包括战略性发展表外业务、以市场为中心、辅以管理创新。
赵颖[10]（2010）在《对我国商业银行表外业务创新的思考》文中研究说明商业银行经营表外化和经营国际化、资本证券化是目前国际金融业发展的三大趋势。为了适应国际金融市场日益激烈的竞争环境,提高综合竞争力,发展表外业务已成为我国商业银行必然而现实的选择。本文首先研究我国商业银行发展表外业务的重要性;然后分析我国商业银行表外业务的经营现状和制约我国商业银行表外业务创新的原因;最后从创造宏观环境和构建银行自身的多元化开发战略两大方面提出表外业务创新的对策。
二、我国商业银行表外业务拓展的策略（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、我国商业银行表外业务拓展的策略（论文提纲范文）
（1）互联网金融、银行风险承担与银行流动性创造（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 导论 |
| 第一节 选题背景和研究意义 |
| 第二节 文献综述 |
| 第三节 研究内容、方法与技术路线 |
| 第四节 创新之处 |
| 第二章 互联网金融通过银行风险承担影响其流动性创造的机理 |
| 第一节 互联网金融影响银行风险承担的理论机制 |
| 第二节 银行风险承担影响银行流动性创造的理论机制 |
| 第三章 关键变量测度 |
| 第一节 互联网金融水平测度 |
| 第二节 银行风险承担测度 |
| 第三节 银行流动性创造测度 |
| 第四章 互联网金融影响银行流动性创造的实证研究 |
| 第一节 研究设计 |
| 第二节 实证结果分析 |
| 第三节 本章小结 |
| 第五章 互联网金融影响银行风险承担的实证研究 |
| 第一节 研究设计 |
| 第二节 实证结果分析 |
| 第三节 稳健性分析 |
| 第四节 本章小结 |
| 第六章 银行风险承担的中介效应检验 |
| 第一节 研究设计 |
| 第二节 实证结果分析 |
| 第三节 稳健性分析 |
| 第四节 本章小结 |
| 第七章 结论与未来研究展望 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 不足与未来研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（2）NY银行W分行中间业务营销策略研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 国内外中间业务发展总体概况 |
| 1.3.1 国外商业银行中间业务营销发展现状及启示 |
| 1.3.2 国内商业银行中间业务营销发展现状 |
| 1.4 研究思路及研究方法 |
| 1.4.1 研究框架 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.5 本文创新点 |
| 2 商业银行中间业务营销相关理论基础 |
| 2.1 商业银行中间业务概述 |
| 2.1.1 中间业务的概念 |
| 2.1.2 中间业务的分类 |
| 2.1.3 中间业务的特点 |
| 2.2 商业银行市场营销理论概述 |
| 2.2.1 商业银行市场营销概念 |
| 2.2.2 商业银行市场营销特点 |
| 2.3 商业银行营销理论基础 |
| 2.3.1 关系营销理论 |
| 2.3.2 差异化营销理论 |
| 2.3.3 4P营销理论 |
| 2.3.4 STP战略营销理论 |
| 3 NY银行W分行中间业务营销现状剖析 |
| 3.1 NY银行W分行中间业务发展现状 |
| 3.1.1 NY银行W分行简介及组织架构 |
| 3.1.2 NY银行W分行中间业务发展情况概述 |
| 3.2 NY银行W分行中间业务营销面临形势及问题探究 |
| 3.3 NY银行W分行中间业务营销SWOT分析 |
| 3.3.1 外部威胁 |
| 3.3.2 外部机遇 |
| 3.3.3 内部劣势 |
| 3.3.4 内部优势 |
| 3.3.5 SWOT分析总结 |
| 4 NY银行W分行中间业务市场营销策略优化 |
| 4.1 市场细分与市场定位 |
| 4.1.1 市场细分与目标市场选择 |
| 4.1.2 市场定位 |
| 4.2 中间业务产品策略优化 |
| 4.2.1 高效重点产品方面 |
| 4.2.2 特色产品方面 |
| 4.3 中间业务价格策略优化 |
| 4.3.1 差异化定价方面 |
| 4.3.2 成本核算方面 |
| 4.3.3 价格公示方面 |
| 4.4 中间业务渠道策略优化 |
| 4.4.1 实施联动营销 |
| 4.4.2 消费金融领域建设 |
| 4.4.3 互联网和移动金融建设 |
| 4.5 中间业务促销策略优化 |
| 4.5.1 广告促销方面 |
| 4.5.2 人工促销方面 |
| 5 NY银行W分行中间业务市场营销策略保障措施 |
| 5.1 理念传导 |
| 5.2 制度完善 |
| 5.3 科技保障 |
| 5.4 人才培养 |
| 5.5 考核激励 |
| 6 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 |
（3）商业银行中间业务发展影响因素研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.3.1 比较分析法 |
| 1.3.2 定性与定量结合的方法 |
| 1.4 研究目的及研究思路 |
| 1.4.1 研究目的 |
| 1.4.2 研究思路 |
| 1.5 本文创新点 |
| 2 商业银行中间业务理论概述 |
| 2.1 中间业务相关理论概念 |
| 2.1.1 中间业务与表外业务 |
| 2.1.2 中间业务与利息收入 |
| 2.1.3 中间业务的分类 |
| 2.1.4 中间业务的特点 |
| 2.2 相关理论概述 |
| 2.2.1 资产负债外理论 |
| 2.2.2 4R营销理论 |
| 3 商业银行中间业务发展现状分析 |
| 3.1 商业银行中间业务发展现状 |
| 3.1.1 商业银行中间业务收入“绝对量”分析 |
| 3.1.2 商业银行中间业务收入“相对量”分析 |
| 3.2 我国商业银行中间业务收入分析总结 |
| 4 商业银行中间业务发展影响因素综合分析 |
| 4.1 宏观因素 |
| 4.1.1 经济发展水平 |
| 4.1.2 央行货币政策 |
| 4.2 微观因素 |
| 4.2.1 商业银行与客户传统业务关系 |
| 4.2.2 商业银行信贷策略 |
| 4.2.3 商业银行资产规模 |
| 4.2.4 商业银行经营管理水平 |
| 5 商业银行中间业务收入影响实证分析 |
| 5.1 变量的选取与说明 |
| 5.2 数据样本选取 |
| 5.3 研究假设与模型构建 |
| 5.3.1 研究假设 |
| 5.3.2 模型构建 |
| 5.4 描述性统计及实证分析结果 |
| 5.4.1 描述性统计结果 |
| 5.4.2 实证分析结果 |
| 5.5 实证结果分析 |
| 6 商业银行中间业务发展结论和建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 对策和建议 |
| 6.2.1 商业银行应积极扩大中间业务收入规模 |
| 6.2.2 合理调整中间业务收入结构 |
| 6.2.3 鼓励商业银行开发新型产品,避免“同质化”现象严重 |
| 6.2.4 加强商业银行中间业务管理体系构建 |
| 6.2.5 扩大产品宣传力度,增强商业银行中间业务客户服务意识 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
（4）监管政策变迁背景下商业银行理财产品收益率影响因素和模式创新研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 导论 |
| 第一节 研究背景与研究意义 |
| 一、研究界定 |
| 二、研究背景 |
| 三、研究意义 |
| 第二节 研究目标和研究方法 |
| 一、研究目标 |
| 二、研究方法 |
| 第三节 论文框架和技术路线 |
| 第四节 创新之处 |
| 第一章 文献综述和理论基础 |
| 第一节 文献综述 |
| 一、商业银行理财产品收益率影响因素文献综述 |
| 二、商业银行理财业务监管政策变迁文献综述 |
| 三、商业银行理财产品模式创新文献综述 |
| 第二节 理论基础 |
| 一、资产定价相关理论 |
| 二、期限结构相关理论 |
| 三、金融创新相关理论 |
| 四、金融抑制相关理论 |
| 五、金融监管相关理论 |
| 第三节 本章小结 |
| 第二章 商业银行理财业务发展和监管政策变迁 |
| 第一节 资管行业发展概况 |
| 一、2008 年之前：公募基金主导资管行业 |
| 二、2008-2012 年：银信合作推动资管行业发展 |
| 三、2012-2017 年：“大资管”和多层嵌套 |
| 四、2018 年之后：资管新规和统一监管 |
| 五、资管业务中商业银行理财产品的通道 |
| 第二节 商业银行理财业务发展和监管政策变迁 |
| 一、发展历程 |
| 二、快速发展的原因分析 |
| 三、监管政策变迁和重大政策核心要点 |
| 第三章 监管政策变迁背景下商业银行理财产品收益率影响因素分析 |
| 第一节 研究背景 |
| 第二节 样本选择、指标选取和描述性统计 |
| 一、样本选择 |
| 二、指标选取 |
| 三、描述性统计 |
| 第三节 门限回归方法和模型设计 |
| 一、门限回归模型 |
| 二、模型设计 |
| 第四节 实证结果和回归分析 |
| 一、国有大型银行模型 |
| 二、股份制银行模型 |
| 三、城市商业银行模型 |
| 四、农村商业银行模型 |
| 第五节 非保本理财产品收益率(FBY)和保本理财产品收益率(BBY)的逻辑关系 |
| 一、四种类型银行 |
| 二、基于EG-ADF模型的长期关系检验 |
| 三、基于误差修正模型(ECM)的短期关系检验 |
| 第六节 模型总结 |
| 第四章 监管政策变迁背景下商业银行理财产品模式创新演变 |
| 第一节 2009年12 月规范银信合作的信贷资产出表前后 |
| 一、早期的合作模式 |
| 二、合作模式演变和产生原因 |
| 三、产生原因 |
| 第二节 2010年8 月规范银信合作理财业务前后 |
| 一、进一步规范银信合作理财 |
| 二、规避72号文和信托公司净资本管理办法的创新 |
| 三、其他创新模式 |
| 第三节 2013年4 月规范理财投资运作前后 |
| 一、券商资管和基金子公司 |
| 二、券商资管、基金子公司加入后的商业银行理财创新 |
| 三、银监会8号文的核心内容及影响 |
| 四、参与“非非标”资产的创新 |
| 第四节 2018 年资管新规之前商业银行理财产品体系 |
| 一、依据投资资产分类 |
| 二、依据客户类型分类 |
| 第五节 本章小结 |
| 第五章 监管政策变迁背景下商业银行理财产品模式创新的经验证据 |
| 第一节 研究思路 |
| 一、研究对象选取 |
| 二、不同类型银行创新效应差异的思考 |
| 三、不同政策效应期创新效应差异的思考 |
| 四、模型设定的思考 |
| 第二节 不同类型银行理财产品创新效应差异的检验 |
| 一、数据来源 |
| 二、指标选取和变量定义 |
| 三、描述性统计 |
| 四、回归结果分析 |
| 五、模型总结 |
| 第三节 不同政策效应期理财产品创新差异检验 |
| 一、数据来源 |
| 二、指标选取和变量定义 |
| 三、描述性统计 |
| 四、回归结果分析 |
| 五、模型总结 |
| 第四节 本章小结 |
| 第六章 2018 年资管新规的政策效应及影响 |
| 第一节 资管新规前商业银行理财存在问题与风险分析 |
| 一、刚性兑付风险 |
| 二、期限错配和流动性风险 |
| 三、多层嵌套风险 |
| 四、信用风险和信息不对称风险 |
| 第二节 资管新规和理财新规的核心内容 |
| 一、资管新规的总体思路 |
| 二、资管新规和理财新规的核心内容 |
| 第三节 资管新规对商业银行理财业务的影响分析 |
| 一、资管新规政策效应的描述性统计 |
| 二、资管新规政策效应的实证分析 |
| 三、收益率降低原因和产品模式影响 |
| 四、资管新规对不同类型银行的影响 |
| 第七章 主要结论和研究展望 |
| 第一节 主要结论 |
| 一、基于理财产品收益率影响因素模型的结论 |
| 二、基于不同类型银行理财产品创新效应差异模型的结论 |
| 三、基于不同政策效应期理财产品创新差异模型的结论 |
| 四、2018 年资管新规的研究结论 |
| 第二节 资管新规下商业银行理财业务转型和发展 |
| 一、转型发展方向 |
| 二、转型发展的政策建议 |
| 第三节 本文不足与研究展望 |
| 一、本文不足 |
| 二、研究展望 |
| 参考文献 |
| 在读期间科研成果 |
| 致谢 |
（5）中国银行业系统性风险的测度和预警研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 论文结构安排、研究方法和技术路线 |
| 1.3.1 论文结构安排和研究方法 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 可能的创新之处 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 银行业系统性风险测度方法综述 |
| 2.1.1 压力指数方法 |
| 2.1.2 市场模型方法 |
| 2.2 银行业系统性风险预警方法综述 |
| 2.2.1 指标技术法 |
| 2.2.2 神经网络技术法 |
| 2.2.3 机器学习技术法 |
| 2.3 文献述评 |
| 第3章 银行业系统性风险的理论基础 |
| 3.1 银行业系统性风险的相关概念 |
| 3.1.1 银行业系统性风险的定义 |
| 3.1.2 银行业系统性风险的特征 |
| 3.2 银行业系统性风险的理论基础 |
| 3.2.1 金融脆弱性理论 |
| 3.2.2 信息不对称理论 |
| 3.2.3 资产价格波动理论 |
| 3.2.4 审慎监管理论 |
| 3.3 银行业系统性风险的演化机制 |
| 3.3.1 累积阶段 |
| 3.3.2 爆发阶段 |
| 3.3.3 扩散阶段 |
| 3.4 银行业系统性风险的影响因素 |
| 3.4.1 内生性风险因素 |
| 3.4.2 外生性风险因素 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 中国银行业系统性风险的测度研究 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 基于拓展的CCA方法的测度 |
| 4.2.1 拓展的CCA方法 |
| 4.2.2 样本选取和数据处理 |
| 4.2.3 实证分析 |
| 4.3 银行系统性风险贡献度的度量 |
| 4.3.1 模型设定 |
| 4.3.2 变量选择和数据处理 |
| 4.3.3 实证分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 中国银行业系统性风险的影响因素研究 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 银行微观特征与系统性风险 |
| 5.2.1 模型设定 |
| 5.2.2 变量选择和数据处理 |
| 5.2.3 实证分析 |
| 5.3 银行表外业务与系统性风险 |
| 5.3.1 模型设定 |
| 5.3.2 变量选择和数据处理 |
| 5.3.3 实证分析 |
| 5.3.4 稳健性检验 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 中国系统性风险的预警研究 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 系统性风险的预警方法 |
| 6.2.1 Logit回归方法 |
| 6.2.2 BP神经网络方法 |
| 6.2.3 SVM方法 |
| 6.2.4 LSSVM方法 |
| 6.3 基于SVM的中国银行业系统性风险预警 |
| 6.3.1 银行业系统性风险预警指标体系 |
| 6.3.2 输入变量和输出变量的确定 |
| 6.3.3 预警建模 |
| 6.3.4 实验结果与分析 |
| 6.4 基于LSSVM的中国金融体系的系统性风险预警 |
| 6.4.1 指标的选取 |
| 6.4.2 数据的处理 |
| 6.4.3 预警建模 |
| 6.4.4 实验结果与分析 |
| 6.5 本章小结 |
| 第7章 系统性风险的防范:以“双支柱”调控框架为例 |
| 7.1 “双支柱”的优势 |
| 7.2 “双支柱”的协调机制 |
| 7.3 “双支柱”防范系统性风险的作用 |
| 7.3.1 “双支柱”可全面防范系统性风险 |
| 7.3.2 “双支柱”有效化解系统性风险 |
| 7.4 本章小结 |
| 第8章 研究结论和政策建议 |
| 8.1 主要结论 |
| 8.2 政策建议 |
| 8.2.1 构建“双支柱”调控框架防范和化解系统性风险 |
| 8.2.2 完善防范系统性风险的制度措施 |
| 8.2.3 加强银行防控系统性风险的能力 |
| 8.2.4 建立科学有效的系统性风险预警机制 |
| 8.2.5 防范外部冲击的风险 |
| 8.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录A 银行的系统性风险贡献度及排名 |
| 附录B 银行业系统性风险影响因素的实证分析 |
| 附录C 银行业系统性风险预警模型期望输出 |
| 致谢 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 |
（6）中国商业银行流动性创造及其业务模式研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 相关概念界定 |
| 1.2.1 流动性创造 |
| 1.2.2 业务模式 |
| 1.2.3 流动性创造治理 |
| 1.3 研究思路、方法与结构 |
| 1.3.1 研究思路和技术路线 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 研究框架安排 |
| 1.4 可能的创新与不足 |
| 1.4.1 可能的创新 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 关于流动性的本质和涵义 |
| 2.1.1 流动性的经济本质 |
| 2.1.2 流动性的提供与创造的主体与方式 |
| 2.2 关于流动性创造 |
| 2.2.1 流动性创造的涵义 |
| 2.2.2 银行体系的流动性创造 |
| 2.2.3 流动性创造的度量和研究主题 |
| 2.3 关于业务模式 |
| 2.3.1 业务模式的含义和运用 |
| 2.3.2 银行业务模式 |
| 2.3.3 流动性创造业务模式 |
| 2.4 有关治理 |
| 第三章 流动性创造的治理架构 |
| 3.1 政府公共部门对流动性创造的治理 |
| 3.1.1 对货币发行和流动性总量的治理 |
| 3.1.2 金融公共安全网 |
| 3.1.3 微观审慎监管 |
| 3.1.3.1 资本监管 |
| 3.1.3.2 流动性监管 |
| 3.2 商业银行对流动性创造的治理 |
| 3.2.1 战略层面的资源配置管理 |
| 3.2.2 流动性风险管理 |
| 3.3 流动性创造的治理分析框架 |
| 3.3.1 流动性创造的问题和参与人 |
| 3.3.2 流动性创造的有关规范 |
| 3.3.3 过程和节点 |
| 第四章 业务模式变迁与流动性创造 |
| 4.1 发达国家流动性创造业务模式的变迁 |
| 4.1.1 流动性创造要素的变化 |
| 4.1.2 银行业务模式变化 |
| 4.1.3 流动性创造的另类存在形式 |
| 4.2 中国商业银行流动性创造业务模式的变迁 |
| 4.2.1 资产多元化情况 |
| 4.2.2 负债多元化情况 |
| 4.2.3 表外和另类流动性创造 |
| 4.2.4 收入多元化情况 |
| 4.3 中国商业银行的流动性创造总量及分布特点 |
| 4.3.1 中国商业银行流动性创造的度量方法 |
| 4.3.2 数据来源、样本银行及时间段选择 |
| 4.3.3 中国商业银行流动性创造总量和分布特点 |
| 4.4 中国商业银行业务模式变迁与流动性创造之实证 |
| 4.4.1 实证计量模型的设定 |
| 4.4.2 回归估计方法 |
| 4.4.3 变量的设计说明及其统计特征 |
| 4.4.3.1 核心解释变量 |
| 4.4.3.2 流动性创造治理变量 |
| 4.4.3.3 宏微观控制变量 |
| 4.4.3.4 相关变量的统计特征 |
| 4.4.4 实证过程与基本回归结果及拓展 |
| 4.4.5 稳健性检 |
| 4.5 实证结果讨论 |
| 4.5.1 关于流动性创造要素和业务模式变迁 |
| 4.5.2 关于中国商业银行的流动性创造 |
| 4.5.3 关于静态面板模型的实证结论 |
| 第五章 最优流动性创造业务模式与中国实证 |
| 5.1 流动性创造业务模式变迁的负面效应与治理应对 |
| 5.1.1 流动性创造业务模式变迁的负面效应 |
| 5.1.2 次贷危机后流动性创造治理的应对与挑战 |
| 5.1.2.1 反思与治理内容和参与人的改变 |
| 5.1.2.2 微观治理规则的调整应对 |
| 5.1.2.3 会计规则的调整应对 |
| 5.1.2.4 应对措施存在的缺陷与挑战 |
| 5.2 银行流动性创造的最优业务模式 |
| 5.2.1 流动性创造业务模式的简化和前提假设 |
| 5.2.2 流动性创造最优业务模式推导 |
| 5.3 流动性创造业务模式选择的辨识方法 |
| 5.3.1 现实环境中银行资产负债的分类和配置逻辑 |
| 5.3.2 资产负债二维配置方法和业务模式选择辨识 |
| 5.4 中国商业银行流动性创造业务模式的选择 |
| 5.4.1 实证样本和业务模式选择代理变量M值的设定 |
| 5.4.2 样本银行M值的分布情况 |
| 5.4.3 M值的聚类分析 |
| 5.4.4 样本银行流动性创造业务模式选择的实证结论 |
| 5.5 流动性错配指标与中国商业银行流动性错配分布 |
| 5.5.1 流动性错配度量方法和参数调整 |
| 5.5.2 样本银行流动性错配度量结果 |
| 5.6 回归框架和实证过程 |
| 5.6.1 实证建模和估计方法 |
| 5.6.2 变量的设计说明及其统计特征 |
| 5.6.3 回归分析结果和稳健性检验 |
| 5.7 本章结论和相关讨论 |
| 5.7.1 关于流动性错配指标的变化情况 |
| 5.7.2 关于流动性错配与业务模式选择 |
| 5.7.3 关于动态面板模型的实证结论 |
| 第六章 结论 |
| 6.1 主要结论 |
| 6.1.1 流动性创造的业务模式发生变迁 |
| 6.1.2 商业银行流动性创造业务模式变迁对流动性治理的挑战 |
| 6.1.3 流动性创造最优业务模式 |
| 6.1.4 中国商业银行流动性创造业务模式的选择及其影响 |
| 6.2 主要的政策建议 |
| 6.2.1 流动性创造治理的改进建议 |
| 6.2.2 业务模式辨识方法在治理改进中的运用 |
| 6.2.3 改进对同业批发资金的管控政策 |
| 6.2.4 淡化银行非利息收入占比,引导商业银行金融服务回归本源 |
| 6.2.5 强化对另类流动性创造的功能监管 |
| 6.2.6 大力发展资产证券化,提升非标准化资产的信息透明度 |
| 6.3 未来研究方 |
| 6.3.1 对新型支付工具在流动性创造中作用的研究 |
| 6.3.2 对中国银行间市场的资金生态的研究 |
| 6.3.3 对理财和影子银行流动性创造的研究 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 博士期间发表的论文 |
| 致谢 |
（7）商业银行表外业务发展的影响因素及经济后果研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 引言 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 研究目的和方法 |
| 1.3 论文框架与主要研究内容 |
| 1.4 研究创新 |
| 第2章 表外业务概念界定与发展概述 |
| 2.1 表外业务概念界定 |
| 2.2 表外业务发展概述 |
| 2.3 表外业务特征分析 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 理论基础与文献回顾 |
| 3.1 理论基础 |
| 3.2 文献回顾 |
| 3.3 文献评述 |
| 第4章 表外业务发展影响因素研究 |
| 4.1 研究假设 |
| 4.2 研究设计 |
| 4.3 实证分析 |
| 4.4 本章小节 |
| 第5章 传统表外业务对银行盈利和风险的影响研究 |
| 5.1 研究假设 |
| 5.2 研究设计 |
| 5.3 实证分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 新型表外业务对银行盈利和风险的影响研究 |
| 6.1 研究假设 |
| 6.2 研究设计 |
| 6.3 实证分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 第7章 研究结论与政策建议 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 7.3 研究局限与未来展望 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 博士期间主要科研成果 |
| 致谢 |
（8）市场竞争对商业银行流动性创造的影响 ——基于中美经验数据对比分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 本文的选题背景及意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究目的和意义 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 国外研究概述 |
| 1.2.2 国内研究概述 |
| 1.3 文章研究内容 |
| 1.4 文章研究思路 |
| 1.5 文章创新点和不足 |
| 1.5.1 本文创新之处 |
| 1.5.2 本文不足之处 |
| 第2章 基本理论及分析 |
| 2.1 企业竞争行为理论 |
| 2.1.1 哈佛学派 |
| 2.1.2 芝加哥学派 |
| 2.1.3 可竞争市场理论 |
| 2.1.4 新制度经济学 |
| 2.2 竞争程度的度量 |
| 2.2.1 市场结构指标 |
| 2.2.2 市场势力指标 |
| 2.2.3 产业竞争环境指标 |
| 2.3 流动性创造的定义和衡量 |
| 2.3.1 流动性创造的定义 |
| 2.3.2 流动性创造的衡量 |
| 2.4 竞争对流动性创造影响的理论基础 |
| 2.4.1 竞争脆弱效应假说和竞争稳定效应假说 |
| 2.4.2 非线性理论 |
| 第3章 商业银行流动性创造度量研究 |
| 3.1 中国商业银行流动性创造测度 |
| 3.1.1 中国商业银行选取 |
| 3.1.2 中国商业银行资产负债表项目划分与权重赋予 |
| 3.1.3 中国商业银行流动性创造水平描述统计分析 |
| 3.2 美国商业银行流动性创造的测度 |
| 3.2.1 美国商业银行选取 |
| 3.2.2 美国商业银行资产负债表项目划分与权重赋予 |
| 3.2.3 美国商业银行流动性创造水平描述统计分析 |
| 3.3 中美流动性创造测度结果的对比分析 |
| 第4章 市场竞争对商业银行流动性创造的影响实证分析 |
| 4.1 模型建立与变量描述 |
| 4.1.1 变量描述 |
| 4.1.2 样本描述 |
| 4.1.3 模型建立 |
| 4.2 实证结果与分析 |
| 4.2.1 中国银行业实证结果与分析 |
| 4.2.2 市场竞争对中国流动性创造水平影响的异质性分析 |
| 4.2.3 美国银行业全样本模型实证结果与分析 |
| 4.2.4 市场竞争对美国流动性创造水平影响的异质性分析 |
| 4.2.5 中美银行业实证结果对比分析 |
| 4.3 模型稳健性检验 |
| 4.3.1 中国数据模型稳健性检验 |
| 4.3.2 美国数据模型稳健性检验 |
| 第5章 结论及政策建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.1.1 中国数据实证分析结论 |
| 5.1.2 美国数据实证分析结论 |
| 5.1.3 总结与展望 |
| 5.2 政策建议 |
| 5.2.1 对监管机构的建议 |
| 5.2.2 对商业银行的建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（9）中美商业银行表外业务经营策略对比分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 导论 |
| 1.1 写作背景与意义 |
| 1.2 研究内容与结构 |
| 1.3 研究的创新与不足 |
| 第2章 商业银行表外业务基本理论 |
| 2.1 商业银行表外业务含义 |
| 2.1.1 表外业务含义界定 |
| 2.1.2 表外业务与中间业务、非利息收入业务的区别与联系 |
| 2.1.3 我国商业银行表外业务内容 |
| 2.2 国内外文献综述 |
| 2.2.1 国外文献综述 |
| 2.2.2 国内文献综述 |
| 第3章 中美商业银行表外业务经营策略定性分析 |
| 3.1 美国商业银行表外业务经营策略分析 |
| 3.1.1 美国商业银行表外业务经营历程 |
| 3.1.2 美国商业银行表外业务经营策略分析 |
| 3.2 我国商业银行表外业务经营策略分析 |
| 3.2.1 我国商业银行表外业务发展历程 |
| 3.2.2 国内商业银行表外业务经营策略分析 |
| 3.3 中美商业银行表外业务经营策略对比分析 |
| 3.3.1 客观经济政策限制,经营能力差距急需弥补 |
| 3.3.2 转变经营策略,积极储备人才技术,加强表外业务风险管理 |
| 3.3.3 加强多机构深度合作,向充分混业经营发展 |
| 3.3.4 关注市场和政策信息,积极应对机遇与风险 |
| 3.3.5 加强管理创新,辅佐表外业务创新 |
| 第4章 中美商业银行表外业务经营策略实证分析 |
| 4.1 变量选择与定义 |
| 4.1.1 控制变量 |
| 4.1.2 解释变量 |
| 4.2 模型设定与数据选取 |
| 4.2.1 模型设定 |
| 4.2.2 数据选取与统计性描述 |
| 4.3 实证结果 |
| 4.4 中美商业银行表外业务经营策略对比分析 |
| 4.4.1 审慎经营有助于表外业务经营 |
| 4.4.2 充足流动性为表外业务提供保障 |
| 4.4.3 表内业务是表外业务的经营基础 |
| 第5章 研究结论与经营策略建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 经营策略建议 |
| 5.2.1 战略性经营表外业务 |
| 5.2.2 以市场为中心创造产品 |
| 5.2.3 创新管理机制进行辅助 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（10）对我国商业银行表外业务创新的思考（论文提纲范文）
| 一、我国商业银行发展表外业务的重要性 |
| (一) 发展表外业务为我国商业银行带来新的利润增长点 |
| (二) 发展表外业务可以优化银行资源配置, 拓宽业务领域 |
| (三) 发展表外业务可以降低经营成本, 增加经营利润 |
| (四) 发展表外业务能有效地转移或降低商业银行风险 |
| (五) 发展表外业务可以增加商业银行资金来源和资产流动性 |
| 二、我国商业银行表外业务经营现状及问题分析 |
| (一) 商业银行表外业务发展现状 |
| 1.表外业务业务品种匮乏 |
| 2.表外业务收入占比较低 |
| 3.表外业务发展不平衡 |
| 4.表外业务管理不规范 |
| (二) 制约我国商业银行表外业务创新的因素 |
| 1.缺乏必要的政策环境 |
| 2.商业银行缺乏创新意识 |
| 3.表外业务产品开发管理薄弱 |
| 4.表外业务的收费不尽合理 |
| 三、我国商业银行表外业务创新策略 |
| (一) 营造适合我国商业银行表外业务创新的宏观环境 |
| (二) 加大产品研发力度, 主动拓展业务发展空间 |
| 1.采取差别客户策略 |
| 2.采取差别业务策略 |
| 3.采取差别投入策略 |
| 4.采取地区差别策略 |
| 5.采取时期差别策略 |
| (三) 加大人才培养力度 |
| 四、结语 |
四、我国商业银行表外业务拓展的策略（论文参考文献）
- [1]互联网金融、银行风险承担与银行流动性创造[D]. 洪佳欢. 浙江财经大学, 2019(06)
- [2]NY银行W分行中间业务营销策略研究[D]. 韩栋. 青岛科技大学, 2019(01)
- [3]商业银行中间业务发展影响因素研究[D]. 黄畅. 华北水利水电大学, 2019(01)
- [4]监管政策变迁背景下商业银行理财产品收益率影响因素和模式创新研究[D]. 李娜. 中南财经政法大学, 2019(08)
- [5]中国银行业系统性风险的测度和预警研究[D]. 赵丹丹. 对外经济贸易大学, 2019(01)
- [6]中国商业银行流动性创造及其业务模式研究[D]. 张煜鹏. 厦门大学, 2018(07)
- [7]商业银行表外业务发展的影响因素及经济后果研究[D]. 幸丽霞. 中央财经大学, 2018(09)
- [8]市场竞争对商业银行流动性创造的影响 ——基于中美经验数据对比分析[D]. 王敬慈. 北京理工大学, 2017(03)
- [9]中美商业银行表外业务经营策略对比分析[D]. 张剑. 山东大学, 2014(01)
- [10]对我国商业银行表外业务创新的思考[J]. 赵颖. 全国商情(理论研究), 2010(17)